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币安合约历史数据助你回测交易策略

admin 2023-09-07 73
币安合约历史数据助你回测交易策略摘要: 回測是策略制定的基礎,也是交易者需要使用的一種基本工具。回測通常通過基於歷史數據重新建立交易進行,可以為判斷交易策略的未來表現提供有價值的信息。在購買一輛汽車之前,你會考慮品牌歷史...

回測是策略制定的基礎,也是交易者需要使用的一種基本工具。回測通常通過基於歷史數據重新建立交易進行,可以為判斷交易策略的未來表現提供有價值的信息。

在購買一輛汽車之前,你會考慮品牌歷史、安全功能等因素。最後還會通過試駕判斷是否合適你的使用。你最想知道的是,這輛車是否真的值這個價格。交易也適用同樣的原則。那麼到底什麼是回測呢?

回測是什麼?

簡而言之,回測就是基於歷史價格對某種交易策略的有效性進行評估的過程。假設你想回測簡單的移動平均交叉策略用於比特幣的表現,就需要收集比特幣的歷史數據,並測試該策略的參數。回測將基於比特幣歷史表現來評估何種移動平均長度可以取得最佳投資結果。

回測的運作原理

交易者將回測作為在不承受資本風險的條件下評估、比較不同交易策略的手段。如果回測效果不錯,交易者就有信心在實戰中部署該策略。雖然市場走勢不會完全重複,但市場走向總會與歷史相似,這也是回測的假設依據。

回測是否成功通常看兩個關鍵目標:整體收益和承擔的風險。此外,回測還應考慮所有交易成本,無論這些成本多小。因為它們可能在回測時期積累到影響策略表現的程度。因此,交易者必須確保回測軟件覆蓋到所有成本。

4. 加密資產合約市場的回測要點

 

  1. 選擇最合適的合約市場 – 幣安提供多樣化的加密資產合約,且每種合約都有不同特點。一些加密資產波動性較高,但回報也較高,其它一些則相反。兩種波動性不一樣的資產會產生不同的回測結果。因此,必須確保策略參數與加密資產的基礎特徵相符合。

  2. 歷史數據必須覆蓋不同市場行情 – 加密資產價格變化通常由一些市場因素和重要聲明主導,例如協議升級、戰略合作,甚至是宏觀趨勢等。這意味著市場走向是不可預測的,且市場行為方式也是有所變化的。例如,在3月加密資產大跌的市場行情下和今天的牛市行情下回測的結果也是不一樣的。因此,交易者需要在不同市場行情下評估交易策略,從而全面地了解它們的表現。

  3. 回測平台。很多平台都提供歷史數據回測功能。選擇一個支持你所參與的市場的回測平台,並了解清楚其市場數據的來源。多數回測平台要求用戶具有基本編程知識,需要自行編寫回測程序。因此,你還需要對各個平台採用的編程語言有所了解。

  4. 回測表現 – 回測結果的評價需基於關鍵表現指標,如最高利潤vs最大回撤、盈虧比、夏普比率等。這些指標可以幫助你在不同回測策略之間進行比較。

開始回測前需要準備什麼?

  • 回測軟件 – 網絡上有很多回測軟件。其中一些使用雖免費,但開放的功能有限。其它一些軟件需要付費使用,但功能更全面,可以支持更複雜的交易策略回測。

  • 歷史數據 – 歷史數據是回測的重要組成部分,可以用來模擬不同時間點的不同市場行情。歷史數據分為兩種:分筆數據和訂單簿數據。

分筆數據是什麼?有什麼用?

分筆數據指的是每次記錄都會顯示價格和交易量的市場數據。在加密資產市場中,專業投資者會用加密資產合約分筆數據來對交易活動進行最詳盡的分析。這意味著分筆數據顯示的是每一筆交易發生的時刻。因此,即便是瞬間完成的交易也會被記錄下來,並被用於分析。加密資產合約分筆數據含有關於每筆交易及整體市場的許多有用信息。

在策略回測中使用分筆數據,可以真實地模擬市場參與者的成交活動。分析分筆數據可以提供交易行為方面的洞見,而交易行為通常不會反映在價格表上。例如,大額交易者可能是機構級投資者,小額交易可能是零售交易行為。分筆數據也可作為短期價格變動的主要指標。例如,在狹窄價格區間出現頻繁買入或賣出可能預示著即將突破阻力位或支撐位。

訂單簿數據是什麼?有什麼用?

訂單簿數據包含某種合約的所有成交訂單,以價格排序。訂單簿數據展示的是某個市場的流動性深度。市場流動性對高頻交易者非常重要,因為它會影響交易成本。

訂單簿數據通常用於更好地識別延遲和滑點,從而改善交易和運作表現。訂單簿數據顯示了任何特定時間的市場流動性水平。缺乏流動性的市場會出現滑點現象,會增加交易成本。此外,訂單簿數據還可用於分析特定時期,尤其是橫盤行情中滑點現象的共同特徵。

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